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· 2023年06月21日
对于折价购买的债券，持有至到期，收益一部分是利息，另一部分是摊余成本回归面值，如果中途卖掉，在收益率曲线不变的情况下，因为期限变短，利率期限结构向上倾斜的情况下，会产生一部分骑行收益，书中和讲解里都不提摊余成本回归面值部分是为什么，此外，这部分和骑行收益是否是相互独立的即想加的关系。
pzqa31 · 2023年06月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
折溢价就是包含在rolldown return里的，所谓rolldown return的含义其实就是当收益率曲线稳定不变时，随着时间流逝，在同一条收益率曲线上roll down的收益，折溢价其实也是属于roll down return。同学可以理解一下讲义上关于rolldown return的这两个点：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
