问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
知道是在考market model,也知道这个公式里的斜率和截距,也记得老师在视频里说这个公式是用来推到贝塔的,但是想问下Ri指的是什么?想不起来了。如果是收益率的话,如何来推导贝塔呢?
感谢解答。
NO.PZ2015121801000089问题如下 With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.这是什么公式,在哪里讲过
NO.PZ2015121801000089问题如下With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.是否可以这样理解return generation mol 属于一个大的概念范畴,multifactor mols和market mol都属于这个大概念,而market mol属于multifactor mols的特例。若考察多个β,就属于multifactor mols,若考察一个系统性风险影响的β,就属于multifactor mols中的特例capm模型;若考察系统性风险β与非系统风险α的影响,就属于multifactor mols中特例market mol。
NO.PZ2015121801000089 alphvariance. B is correct. In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.market mol公式里,请问 最后一个ei代表什么呢?如果是个常数,不也反映在截距里吗?
老师问下 为什么A是错的
请问老师,答案中的slope coefficient应该是Rm吧?为什么是beta呢?