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Liam · 2018年05月17日

问一道题:NO.PZ2015121801000089 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


知道是在考market model,也知道这个公式里的斜率和截距,也记得老师在视频里说这个公式是用来推到贝塔的,但是想问下Ri指的是什么?想不起来了。如果是收益率的话,如何来推导贝塔呢?


感谢解答。

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2018年05月18日

同学你好,Ri是说一项资产的收益率是多少,market model是把return和一个因素做回归,贝塔是通过历史数据回归得到的。

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