在multiple Liab里，如果用contingent immunization和derivative overlay是只要long/short的数量超过fully hedged的futures数量就是overhedge吗
按基础课里面的说法比如如果fully hedge是long 100份futures，那 long 110份 futures 是不是就是overhedge且预测未来r会下降所以增加duration
如果fully hedge是short 100份futures，那short 110份 futures 是不是就是overhedge且预测未来r会上升所以减少duration
感觉long和short一换虽然都是overhedge但是对未来的预测却变反了有点奇怪
