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包包_品职助教 · 2018年05月17日
竹子 · 2018年05月17日
同学你说的是哪一题呢？我这边也看不到图片
第九道题，原版书课后题reading40
竹子 · 2018年05月18日
这一题你可以这样想：
因为银行是收浮动，付固定的一方，在t=0签订的期限为3年的swap合约里，他支付的固定利率为3%。现在一年过去了， 现在市场上到期日相同的swap合约约定的swap rate=1%,也就是说，如果银行在此时进入了一个swap合约，只需要支付1%。因此每一 笔payment亏损2%，每期的loss折现到期初就是对于银行来说的value，是一笔LOSS。
