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Freya · 2023年06月08日

例题P109 Fixed-rated bond VaR

Expected change in YTM为什么是现在的YTM*(volatility*2.33)

我的理解是YTM的偏移就是(volatility*2.33)

2 个答案
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pzqa31 · 2023年06月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


要乘的。这道题基础班上也有过讲解。因为0.8%是△y/y的波动率,那么此时是要乘y的。如果是几个bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年06月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学 你说的是哪里的例题?讲义上没找到呢 方便贴出来看一下吗

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Freya · 2023年06月09日

例题课讲义P109 题目是Fixed-Rate Bond VaR

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