袁园_品职助教 · 2023年06月09日
嗨,努力学习的PZer你好:
这道题考察的是correlation的假设检验,公式如截图。
①根据表格中给出的相关系数和n=36,代公式算出检验统计量。以答案解析中选择的fund 3和fund 4的相关系数r=0.3102为例,此时t-statistic代入截图公式后计算出来为1.9026.
②根据5 percent significance level,和n=36条件下查表得到t critical value=2.032。
③由于t-statistic都小于了t critical value,所以不能拒绝原假设,即ρ=0.也就是不存在线性相关关系。
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把答案解析中涉及到Fund 2和Fund 3的r=0.4156也按照这个流程过一遍,首先代入公式得到t-statistic=2.6643,由于这个数字大于了t critical value=2.032,所以此时要拒绝原假设,即ρ≠0,这就是有线性相关关系。
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题目要求把图里的所有的相关系数都按照这个流程检验一遍。自己计算2-3个,掌握了公式和逻辑即可。
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