希腊字母1.1

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，

long一个基础资产是大盘的头寸可以对冲掉short option的风险。

对，说到风险对应的就是vega，题干原有的头寸是short put，short头寸vega是负数，如果想要对冲风险就必须要使得vega=0，那么long的头寸vega是大于0的，所以选项描述正确。

不仅仅是short putvega小于0，只要是short的头寸vega都是小于0的。

因为vega描述的是基础资产价格变动对于风险的变化，short头寸只有亏钱的可能，所以不管价格怎么变动都有亏欠的可能，所以是负数。

ps.通过同学这几天对于希腊字母题目的提问，感觉同学这部分基础内容掌握不是很好，强烈建议同学可以再听一下这部分的基础班视频，会对理解有更大的帮助。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！