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Cass · 2023年06月07日
创建二叉树，使用对数正态利率模型时，利率是在时间1、时间2、时间3符合三个单独的lognormal分布，还是在所有的时间点上符合同一个分布。
主要是不理解为什么r越大，波动率会越大。试图从lognormal的数学特性来理解对吗？
Cass · 2023年06月08日
在教材找到了答案，感兴趣的同学可以看看（求人不如求己呐）
pzqa31 · 2023年06月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的，是lognormal的特性。lognormal两个特性，1、能保证利率的非负性；2、确保在高利率时的高波动率。这里只要定性掌握这俩特性即可，具体数学推导是不需要掌握的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
