开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

hellomay441531 · 2018年05月16日

问一道题：NO.PZ2016082403000017 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：请问call怎么算的

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月16日

call的过程见图片右边，另本题答案有误，看跌期权价格应该是0.21

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 326

    浏览
相关问题

     l一直没有明白，这个15%实习相当于给出来的u吗？解答用的是1.15是延续上一个题来算的吗？没懂啊

2018-09-01 06:46 1 · 回答

但C0不是等于23.07么？这道题正确答案应该是0.42吧

2018-08-26 23:22 1 · 回答

     1. 这道题用put-call parity 和直接一步一步用二叉树折现（老师上课讲的方法/cfa中的方法）算出的结果不一样，二叉树算出来是0.207左右。为什么不一样 应该用哪个2.就算如果用put-call parity，还是一样要算出来call的价格，才能用这个parity的公式。在考试当中，是不是要先算出call的价格，再用这个公式

2018-03-31 11:39 1 · 回答

答案计算的原理是什么？为何会是这种关系？问一道题：NO.PZ2016082403000017 [ FRM I ]

2017-10-30 16:46 1 · 回答