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热气球小姐 · 2018年05月16日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
请问D选项哪里错了呢？
orange品职答疑助手 · 2018年05月16日
同学你好，VaR和SVaR前都有一个m，但这个m不一定一致，这个何老师在课堂里有讲的哦
冰原上的老猫 · 2018年10月30日
请老师回答一下，强化课讲义第17页中关于svar的系数k取决于var的backtesting的问题
orange品职答疑助手 · 2018年10月31日
@冰原上的老猫
同学你好，我查了一下notes和原版书，发现这两个资料里都没有说清楚mc和ms是否一样。只能说，mc和ms的确定方法是一样的，都是通过对VaR进行回测。但接下来的就不知道了，我也不能确定是否两者一致。原版书里是有说过，假设mc和ms相等，然后得到了一个不相关结论。不过如果真要计算的话，题目里应该会给出ms和ms的具体数值
强化课第十七页讲义里写，svar的系数k是根据 regular var的回测算出来的，那么k和 Ks不是一样吗
为了贴图，我在本题的回复里回答了，请问同学你能看到吗
冰原上的老猫 · 2018年10月31日
能看到，谢谢
svar用的是危机数据，不应该是同一波数据。且什么错呢？
请问这题的结论在书上有么？不是IRC是weekly compute么？SVAR也是这样weekly计算么？VAR是需要每天计算吧？
