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西红柿面 · 2023年05月31日

NO.PZ2016031002000043△YTM这里为什么带入的值要算上%？

  1. CFA I
  2. Fixed Income


讲义这里有个例子，Price=102，老师有写△y=1,△P=$80，然后说假如现在△y=02%，那么△P=$80*0.2% 。Duration的定义不应该是当利率变动1%时，相应价格变动百分之多少吗？那这里的意思是利率变动100%的时候，价格变动80？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年06月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


80代表的是利率变动一个单位，价格变动了$80，这是个base,这里的△y=1,表示变动一个单位。

当利率变动了0.2%个单位，此时价格变动了$80*0.2%

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