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11726847 · 2018年05月15日

问一道题:NO.PZ2018031401000039 [ FRM II ]

为什么 surplus at  risk等于expected growth of surplus-VAR呢 。问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月15日

同学你好,它这个是标准做法呀,只是把分位数*标准差叫作了VaR,叫法不同而已