债券A.C利用 barbell策略时的convexity和portfolio怎么求解
DD仔_品职助教 · 2023年05月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
1.债券value
V1+V2=V total
V1/V total * D1 + V2/V total * D2 = barbell组合的D
其中V1和V2是债券金额，未知数，其他条件已知，即可求出V1和V2.
2.组合的convexity
其实就是加权平均，和组合duration的求解公式是一样的：
V1/V total * C1 + V2/V total * C2 = barbell组合的C
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！