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小蛋糕 · 2023年05月25日

衍生押题班4.2题

老师您好,


如图, 为什么上箭头收到 的现金流是1?是因为收浮动,浮动利率在coupon date回归面值1 吗?


对于其他题目,是不是所有收浮动的int swap 的浮动现金流都可以视为1?




1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年05月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目中说了annual resets,也就是浮动利率每年reset一次,我们目前在1时间点,因此现在浮动利率债券回归面值,也就是NP。

浮动利率债券在reset date的reset时点之后回归面值,如果我们计算的时点是在reset之前,则需要算上reset之前的利息,后面每一段,债券都会在reset date回归面值,我们不用再折现了。(本题无需考虑这种情况,具体的还要看题目的考法)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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