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打好主线 · 2023年05月24日

固收irr given default


算固收irr given default时,假设2时点违约,2时点的coupon不需要乘以recovery rate吗?(算cva时exposure同理?)

1 个答案

pzqa015 · 2023年05月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


需要的,计算exposure是该店应该收,但收不到的钱。

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努力的时光都是限量版,加油!

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