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丸颜丽质 · 2018年05月15日
加入新的manager／product进入组合， 是否能提高组合的sharpe ratio要看新加产品的sharpe ratio与existing sharpe ratio * correlation of (new, current)比谁大。
那么看新产品能否提高组合的Information ratio用考虑与existing portfolio的correlation么？
谢谢助教
doglyt · 2018年05月15日
同学您好，请问判断新加入的assets能否提高portfolio 的Sharpe ratio用旧的portfolio 的Sharpe ratio*correlation是哪里得出的结论呢？
Asset Allocation 2014真题Q8 c问
