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700 · 2018年05月14日

问一道题：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

请问能帮忙写一下计算过程吗问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月14日

答案是先算出组合的有效久期，两种方法都可以，答案的差别是有效久期小数的差别

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