关于这道题的期限

NO.PZ2019010402000060

问题如下：

The two-year Libor-based interest rate swap with semi-annual resets (30/360 day count). Based on the following information, the fixed rate of the swap is:

选项：

2.4735%

2.1659%

4.3318%

解释：

C is correct

本题考察的是对利率互换进行定价。

$\sum_{i=1}^nPV_i\left(1\right)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233$

fixed swap rate = (1- 0.917431) / 3.812233=2.1659%

annulized: 2.1659% * 360/180 = 4.3318%

1:题干表格说days to maturity直译应该是到期的时间，那么720days是指到maturity还有720天，所以应该不应该对应的是0时点的折现因子吗/

2：就算不按照我之前的理解，那按理说站在180时点定的是180 to 360这个时间的floating rate，那180那行对应的折现因子应该是B2吧？

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1 个答案

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Lucky_品职助教 · 2023年05月21日

嗨，努力学习的PZer你好：

这道题就是普通的0时刻对swap中fixed swap rate的定价，折现因子都是折到0时刻的，直接用就可以。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2019010402000060 问题如下 The two-yeLibor-baseinterest rate swapwith semi-annuresets (30/360 y count). Baseon the following information,the fixerate of the swis: A.2.4735% B.2.1659% C.4.3318% C is correct本题考察的是对利率互换进行定价。∑i=1nPVi(1)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233\sum_{i=1}^nPV_i\left(1\right)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233∑i=1nPVi(1)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233fixeswrate = (1- 0.917431) / 3.812233=2.1659%annulize 2.1659% * 360/180 = 4.3318% 简单来说就是老师能不能再一下公式

2024-07-28 18:19 1 · 回答

2023-08-31 13:38 1 · 回答

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NO.PZ2019010402000060 2.1659% 4.3318% C is corre本题考察的是对利率互换进行定价。 ∑i=1nPVi(1)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233\sum_{i=1}^nPV_i\left(1\right)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233∑i=1nPVi(1)=0.985222+0.966184+0.943396+0.917431=3.812233 fixeswrate = (1- 0.917431) / 3.812233=2.1659% annulize 2.1659% * 360/180 = 4.3318% 算swap的fix rate什么时候需要还原年化，什么时候不需要年化。？

2022-02-16 16:19 1 · 回答