开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
小蛋糕 · 2023年05月18日
老师您好，
如图，考前押题sharpe ratio章节 2.3题：
这里解题指出portfolio增加120%，那按此说法，long risky portfolio不是应该为“120%”吗？为什么是20%?
谢谢~
星星_品职助教 · 2023年05月18日
同学你好，
C=120%的意思是新的portfolio应该为当下portfolio的120%，或者说新的portfolio应该为当下portfolio的1.2倍，不是增加120%。
所以只需在目前的portfolio基础上再增加20%，得到的新portfolio就是现在的120%了。
