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稳过盼 · 2023年05月18日
IV是对的，但是老师上课不是说，研究杠杆和崩盘的影响都是对隐含波动率，这个选项没有说是隐含波动率啊，IV也是错的吧？
DD仔_品职助教 · 2023年05月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
你这个也不能一概而论，要看题目咋说的，就比如说这个题的第二句话，他说actual price，这也不对，因为研究的是implied price。
总之关键在于implied，而不是单单总结volatility前面要加implied，而是要看整句话的表述含义到底是actual还是implied
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
DD仔_品职助教 · 2023年05月19日
同学你好，
杠杆上升，不管是隐含波动率还是实际波动率都会变大，因为杠杆会放大受益于损失也就是回报率，而波动率其实就是风险，回报率变大，风险也会变大。所以IV是对的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
稳过盼 · 2023年05月20日
那是不是说考试的时候。如果说崩盘时volatility increase是不是错的？只有说隐含波动率上升才对？
