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410140980 · 2023年05月18日
老师这里题干最后一句话说both senior and surbordinated basket CDS都设定20m的亏损水平上限，那图中对于senior最大loss level应该是40m吧
李坏_品职助教 · 2023年05月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
最后一句话的意思是，在loss level设定在20million的前提下，考虑senior和sub cds的赔偿情况。
按照定义，损失在loss level之下的部分赔偿给sub。损失超过loss level的赔偿给senior。这两个是共用一个loss level的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
