市场风险经典题有答案53页1.6题

嗨，爱思考的PZer你好：

1.6的C选项确实说的不太清晰，这一个C选项应该写成：fixed variance payer on an index。

我给同事反馈一下。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

应该是1.5题吧。

C说的是correlation swap，这个不需要知道是个股还是指数：

C说的fixed correlation payer，意思是支付固定的点数，收取实际的correlation，他是在做多相关性。在recession的时候，资产价格会出现抱团下跌现象，相关性趋于上升，所以做多相关性可以赚钱，C是对的，所以不选C。

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