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hmmm · 2023年05月13日
95%的var变为99%的var，例外个数减少。回测的power是减少么？怎么理解解释的第二段？
品职答疑小助手雍 · 2023年05月14日
同学你好，第二段的意思是95%的var的接受域更窄，那么拒绝域更多，会有更多的exception，更多的exception作为对模型的考量，会使这个回测更reliable，也就是说对95%的var回测比对99%的var回测的power 更强。
其实只记一句结论，就是95%的var的回测更reliable就够了。
回测，刚才问题图片没发成功
