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Jerrie · 2018年05月12日

如何判断组合里面是卖还是买

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老师，这两道题，算出来的expected return和表格中给的expected return到底哪个是真实的return，怎么判断哪个overvalued从而要卖掉或者undervalue从而要买呢？另外，组合权重加起来等于1，那怎么判断卖那两个，买哪一个呢？比如下面这个，为啥要买E，卖D和F？
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年05月13日

第一步先算出权重，0.5份D 和0.5份F， 得到0.5D+0.5F=0.5*7.7%+0.5*9%=8.35%

相比之下E=8.6%， 所以我们应该short收益率低的那个，就好比你借贷会接利率低的。然后把得到的现金去买收益率高的组合，这样才能获得套利利润

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