水瓶公主 · 2023年05月09日
NO.PZ2019070101000037
问题如下：
Based on the table, the value of a 1.5-year, 6% semiannual coupon, $100 par value bond is closest to:
选项：
A.
$102.19.
B.
$103.42.
C.
$104.00.
D.
$105.66.
解释：
C is correct
考点：Bond Price
解析：
请根据图表信息求出期限1.5年，半年付息一次，coupon rate为6%，面值为100的债券价格。
债券价格等于债券未来现金流的折现求和，每一笔coupon的折现率应使用对应期限的spot rate。Bond price =
第三期可以直接用95.2652吗？
NO.PZ2019070101000037 问题如下 Baseon the table, the value of a 1.5-year, 6% semiannucoupon, $100 pvalue bonis closest to: A.$102.19. B.$103.42. C.$104.00. $105.66. C is correct考点BonPrice解析请根据图表信息求出期限1.5年，半年付息一次，coupon rate为6%，面值为100的债券价格。债券价格等于债券未来现金流的折现求和，每一笔coupon的折现率应使用对应期限的spot rate。Bonpri= 31+0.02502+3(1+0.03002)2+103(1+0.03262)3=104.00\frac{3}{1+\frac{0.0250}{2}}+\frac{3}{(1+{\frac{0.0300}{2}})^2}+\frac{103}{(1+\frac{0.0326}{2})^3}=104.001+20.02503+(1+20.0300)23+(1+20.0326)3103=104.00 $3 (1+ 0.0250 2 ) 1 + $3 (1+ 0.0300 2 ) 2 + $103 (1+ 0.0326 2 ) 3 =$104.00 讲义上一道类似的题何老师给出了三种方法，折现因子、spot rate和forwarrate来做。请问这道题可以用折现因子解答吗
NO.PZ2019070101000037 $103.42. $104.00. $105.66. C is corre考点BonPri解析Bonpri= 31+0.02502+3(1+0.03002)2+103(1+0.03262)3=104.00\frac{3}{1+\frac{0.0250}{2}}+\frac{3}{(1+{\frac{0.0300}{2}})^2}+\frac{103}{(1+\frac{0.0326}{2})^3}=104.001+20.02503+(1+20.0300)23+(1+20.0326)3103=104.00 $3 (1+ 0.0250 2 ) 1 + $3 (1+ 0.0300 2 ) 2 + $103 (1+ 0.0326 2 ) 3 =$104.00 复利这样算对吗……如图
这道题是否可以用复利计算
