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水瓶公主 · 2023年05月09日

欧式看跌期权到期日越短,价格越高

NO.PZ2020021203000066

问题如下:

Give an example to show that the price of a European put option can decrease as its maturity increases.

解释:

An example would be a deep-in-the-money European put option that is (almost) certain to be exercised. The shorter the maturity of the option, the earlier the strike price is received, and the greater the value of the option.

实值期权的为什么到期日越短,价格越高

1 个答案

pzqa27 · 2023年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


举个例子好了,比如现在一个put的执行价是100元,然后解析写了deep-in-the-money European put option,那么假设个最极端的情况好了,最极端的情况是股价跌到0元,此时我们巴不得马上行权,因为每过一天,这个公司股价只会上涨,不会下跌了,所以,到期日越短,价格越高越值钱

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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