seven-zhu · 2023年05月08日

错题集

1. FRM II
2. Risk Management And Investment Management

information ratio的公式是alpha/tracking error。alpha的T-test的计算公式是alpha/standard error of alpha(也就是sigma/sqrt N）,我想问下为什么tracking error和sigma是一样的呢，一个是残差项的sd，一个是alpha的sd吧。