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lvdq · 2023年05月07日
第二问，如果包含市场风险会怎么样，无法套利吗 还是减掉市场风险
Carol文_品职助教 · 2023年05月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
学员，你好。
如果有市场风险的话，投资组合的收益E（Rp）算出来会大于10%（收益和风险成正比，风险增加，收益增加），假设有市场风险时，投资组合的收益E（Rp）会增加到12%，而无风险利率是5%，套利的空间更大了。此时我们可以以无风险利率借入资金，投资于这个资产组合，获得收益后再把借款还掉，净赚（12%-5%=7%）的收益。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
