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石头鱼170 · 2018年05月11日
老师您好，请问一下三级衍生品经典题29章3.3题。
在计算difference时，用的V0考虑了时间价值，计算收益率时分母也是考虑了V0的时间价值，从之前的969340到考虑时间价值之后的969638.82。但是在基础班课件99页案例里面，那个题目计算v0及收益率的时候，是没有考虑时间价值的，只是在100页提了一句benchmark考虑时间价值的事。以后计算这种题到底要不要考虑时间价值呢？
竹子 · 2018年05月11日
讲义中要求的是现在的value等于多少，计算value上升了多少：是将1天之后的value与初始的value进行对比，求得的是portfolio的收益率。
经典题问的是现在的value与benchmark之间的差：是将1天（5天）之后的value与benchmark对比，求它们的差，而benchmark的value=初始的value假设获利无风险收益率得到的。
类似于，讲义求的是某支股票自己的收益率，而经典题要求的是股票与大盘的超额收益
石头鱼170 · 2018年05月12日
get!谢谢！
竹子 · 2018年05月12日
加油 ！
