开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
上小学 · 2023年04月29日
价格变动不是—D P1%吗?应该有个负号,五年和十年期债券价格变动应该有个负号啊?计算是Long。
品职答疑小助手雍 · 2023年04月30日
同学你好,是用泰勒展开式第一部分没错,注意题目和解析里的符号对应关系,5年期和10年期一个是pay 一个是receive,所以是要轧差的,最后算出来的DV01是正的,相当于总体上是一个正的duration。eurodollar的duration是正的25,所以要short eurodollar合约才可以达成对冲效果。