开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

theta11 · 2018年05月10日

问一道题：NO.PZ201512020100000301 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

计算的时候把inflation rate都给忽略了 

请问题干中哪里体现是nominal bond呢

问题如下图：

添加评论
1 个答案

源_品职助教 · 2018年05月11日

T NOTE, 公司债以及MBS在计算其预期收益率的时候，如果题目没有刻意强调，那么都是计算名义收益率。要用加上通胀率。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 330

    浏览
相关问题

算1-yetreasury note 的利率为什么加上预期的长期通胀率而不是current通胀率呢？

2018-12-22 17:48 1 · 回答

想问一下这里计算10年mbs利率的时候为什么没有加因为期限长短在题干中描述的1%？ 说因为题干中标注了是含在95的bps内的，但是何老师讲课后题（经济学cme1的视频里）里面有一道完全一样只是数字有区别的题，那里面就多加了因为期限长短补充的1%。想问一下区别在哪。

2018-12-01 16:56 1 · 回答

计算10 yeMreturn时，为什么没有多加1%，即 spreof 10 yeover 1 yetreasury note。thanks

2018-05-30 12:07 1 · 回答

还有一个问题就是 10yeMBS为什么不加1%呢

2018-05-10 17:34 1 · 回答