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JiangHan · 2023年04月23日

根据spot rate 求forward rate

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

老师，这个课后题里面，为什么通过两种方式算出来的F值不一样呢，右下角绿色是我算的，答案是另一种方式，如果考试遇到这种题怎么办呢？

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品职答疑小助手雍 · 2023年04月23日

同学你好，题目让算的是1年后，0.5年的forward rate。你算的是半年后，0.5年的forward rate。所以结果不同。

对应的利率期间，题目的是1-1.5年的，你算的是0.5-1年的。

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