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廖廖酱 · 2023年04月21日

price of CDS in currency per 100 par

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师您好，请问下图中框起来的这个100-upfront premium 这个得到的为什么不是99.92而是92？


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1 个答案
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pzqa015 · 2023年04月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里Upfront premium=(6%-5%)*8=8%，是百分比形式的，如果用100减，要乘NP，所以，price其实是100-8%*100=92，或者price=(1-8%)*NP

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