开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

台风来了 · 2023年04月19日

利率二叉树上的上涨与下跌的两个节点之间的关系

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师，您好！ 关于利率二叉树上的上涨与下跌的两个节点之间的关系如下：

想请教一下，这个是如何得来的呢？好像何老师讲课时是直接给出来的。


添加评论
1 个答案

pzqa31 · 2023年04月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学，CFA考试不考察这个公式的推导，因为这个公式的推导极为复杂，而且需要诸多假设，咱们只要理解它反映的是二叉树的扩散程度与波动率相关，记住这个公式就可以了。如果同学对这个公式的推导感兴趣，后续可以找一些相应的论文做进一步研究。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 191

    浏览
相关问题