开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

上小学 · 2023年04月19日

请问EWMA 的decay factor 是什么？ 是波动率的系数吗？谢谢

  1. FRM I
  2. Quantitative

一道题中提到EWMA 的DECAY FACTOR,希望能够知道，谢谢

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年04月19日

同学你好，decay factor指的是预测未来波动率时，过去波动率那个数值的权重。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 181

    浏览
相关问题