理解不了long spot+short fwd=rf的意思

嗨，爱思考的PZer你好：

加油~

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

我理解你的意思了~

这个公式其实是很简化的写法，rf意思是获取的收益是无风险收益（也可以是某类无风险资产，比如美国国债）；

我们一般默认long是＋号，short是负号，所以这里的符号只是一个头寸的象征。

这个式子有点类似记笔记时的简写，不是一个运算的公式哦~

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这其实是衍生品对冲的通用公式

长现货（long spot）加短远期（short forward）等于无风险利率（rf），这个公式表明了如果一个投资者同时持有一定数量的现货并卖空等量的远期合约，那么其收益将会等于无风险收益，而不受基础资产价格的波动影响。

具体来说，假设投资者买入了一定数量的某种商品，并在未来某一时间卖出这些商品，收到了远期合约的固定价格。这种操作是一种“长现货、短远期”的套利策略，旨在通过收益率差异获取利润。如果整个过程中没有风险，那么收益应该等于无风险利率。

这个公式在金融中被广泛地应用，例如在货币汇率、商品期货等多个领域中。它的概念核心是：通过同时持有现货和远期合约的组合来达到无风险获利的目的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！