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Joanne🍒 · 2023年04月13日
unconditional default PD = culmulative PD5 - Cumulative PD4
cumulative PD4=1 - e^-ht
cumulative PD5 是直接使用题目给的6.2%。
为什么PD5不是用上面的公式计算PD5=1 - e^-ht？
李坏_品职助教 · 2023年04月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
exp(-h*t)这个是一直到第t年，贷款都没有违约的概率，也叫survival rate（幸存率）。
题目很清楚的告诉我们了5年的cumulative PD是6.2%，如果要计算的话，那我们需要知道5年平均的hazard rate，也就是h，但是题目只给了前4年的平均hazard rate，所以不能用公式去计算5年的cumulative PD。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
