Daily returns prior to the most recent day are reflected in the EWMA calculation by the previous variance rate estimate,
这个不是很理解, EWMA公式里面，今天的Variance=昨天的variance+昨天的squared return
daily return 为什么是包含在variance里面的，而不是squared return里的？
DD仔_品职助教 · 2023年04月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
因为n是我们的预测，n-1是今天，n-2才是prior to the most recent day，所以Daily returns prior to the most recent day是不需要的，r n-1是most recent day
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月04日
助教你好，the most recent day = n-1是今天。prior to the most recent day = n-2。那D选项所说的previous是n-1吗？n-2的daily return是怎么包含在previous variance rate estimate?这文字把我搞晕了。