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Ivana 🍭 · 2023年04月10日

老师 想问下，不是说风险和收益率是成正比的嘛，风险越大，收益越大。

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000092

问题如下：

An analyst gathers the following information:

Which security has the highest total risk?

选项：

A.

Security 1.

B.

Security 2.

C.

Security 3.

解释：

A  is correct.

Security 1 has the highest total variance; 0.0625 = 0.25 2  compared to Security 2 and Security 3 with a total variance of 0.0400.

老师 想问下，不是说风险和收益率是成正比的嘛，风险越大，收益越大。那这题security1风险最大，为什么相应的收益却不是最大的？

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1 个答案

pzqa27 · 2023年04月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


您说的那是一般情况，现实中那种风险大收益不是很大的东西有很多，因此风险越大，收益越大只能作为一个大概的指导性依据，无法说一定是风险越大，收益越大

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 这题可以用totsig 平方=(w1sig1)2+(w2sig2)2+2w1w2sig1sig2计算吗

2024-04-07 00:15 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 我是看懂了totrisk，所以想着是哪个资产的方差最大，哪个风险最大，但看了答案 我就不懂了，求老师解答

2023-01-04 20:55 1 · 回答

这道题为什么又不是算β了呢

2020-01-06 15:19 1 · 回答

    老师， 总风险是用stanrviation衡量的， 那其实这题看sigma就好了啊，为什么题目解析里要去算variance呢？

2019-04-14 20:57 2 · 回答