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Patrick · 2023年04月09日
为什么 DV01=P*0.0001*D？
DV01是利率每变动1个BP（0.01%)对债券价值的影响，而Duration*P是利率变动100个BP(1%)对债券价值的影响，DV01和Duration*P之间不应该是1比100的关系么，为什么是乘以0.0001，而不是0.01？
pzqa27 · 2023年04月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
duration的定义是利率变化1%，债券价格变化多少，DV01定义是利率变化1个BP，债券价格变化多少，1%是1/100，那1个BP是万分之1，自然就是0.0001了
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
