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Connor0314 · 2023年04月09日

如图

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2018062016000070

问题如下：

Given the covariance matrix above, the correlation of returns between portfolio A and portfolio B is closest to:

选项：

A.

0.045.

B.

0.1.

C.

0.9.

解释：

C is correct. ρ(RA,RB) = Cov(RA,RB)/σ(RA) σ(RB) =18/(160.5 × 250.5) =18/(4×5) =0.9

如图 为什么不是（4*5）的开方？？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年04月10日

同学你好，

correlation的公式中，分母是两个方差开根号，或者是两个标准差直接相乘，不能是两个标准差再开根号。

所以本题的公式分母应为σA×σB，即4×5，不用再开一次根号。

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NO.PZ2018062016000070 问题如下 Given the covarianmatrix above, the correlation of returns between portfolio A anportfolio B is closest to: A.0.045. B.0.1. C.0.9. C is correct. ρ(RA,R= Cov(RA,RB)/σ(Rσ(R=18/(160.5 × 250.5) =18/(4×5) =0.9 为什么COV（RARB）是等于18，S=16^0.5 S=25^0.5.不太理解这些数值为什么是这些含义

2024-03-30 09:00 1 · 回答

NO.PZ2018062016000070 问题如下 Given the covarianmatrix above, the correlation of returns between portfolio A anportfolio B is closest to: A.0.045. B.0.1. C.0.9. C is correct. ρ(RA,R= Cov(RA,RB)/σ(Rσ(R=18/(160.5 × 250.5) =18/(4×5) =0.9 为什么要乘0.5？

2023-11-12 05:15 1 · 回答

NO.PZ2018062016000070 0.1. 0.9. C is correct. ρ(RA,R= Cov(RA,RB)/σ(Rσ(R=18/(160.5 × 250.5) =18/(4×5) =0.9Rxy 和pxy两个公式之间的对比

2021-12-23 16:09 1 · 回答

老师好，这道题目知道运用公式correlation=cov（x,y）/S. S. 但是根据公式套入数字的时候不知道该怎么算了。能麻烦老师一下吗，最好有过程谢谢老师。

2019-12-26 04:40 1 · 回答