齐王木木 · 2023年04月03日

问VAR原版书一道题

请问画框那道题，原版书视频课讲义何老师说，只有在正态分布下VAR才准确，那估计VAR的三个方法里，蒙特卡洛和历史法也不是正态分布啊，难道都不准确吗？

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星星_品职助教 · 2023年04月04日

是的，statement 2里提到的“measuremet approach”就是statement 1里的“preferred approach”。也就是参数法。参数法要求正态分布和稳定的参数（如σ），所以C不对。

星星_品职助教 · 2023年04月04日

同学你好，

根据case前面提到的内容（statement 1），可知此时估计VaR的方法是参数法，不是历史法和MCS。第14题考察的就是这个内容。

在参数法的前提下，只有正态分布才可以准确的估计VaR。

齐王木木 · 2023年04月04日

也就是说16题提到的statement2是跟着1的，也是参数法，所以C才不对，是只有参数法下估计VAR正态分布相对准确？