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immaculate · 2023年04月02日
为什么AR模型不能用DW检验
星星_品职助教 · 2023年04月03日
同学你好，
DW检验针对的是一元/多元回归模型。换而言之，DW检验的逻辑中，方程的自变量部分不能有因变量的滞后项。如果因变量是Yt，那么自变量里可以有不同的X，但不能有Yt-1，以及Yt-2...Yt-n等Y自身的滞后项。
由于AR模型就是自己和自己的滞后项做回归，所以和DW检验的逻辑是矛盾的，得不到正确的检验结果。
