梦梦 · 2023年04月01日
老师您好，关于quantity section 9其他不明白的地方，想请您解答：
1、关于这张课件，有2个问题：（1）lnk前面是不是应该乘以（-
a），具体您看我的推导图：
（2）假设x取6，课件中显示正态分布的纵轴值是最小的，这是为什么？不应该是最大的吗？因为正态分布的a=2，2lna的值最小，减去一个最小值，结果应为最大呀，详见这张图：
2、能否翻译一下黄色句子的中文意思？我大致理解是必须强加一个限制条件就是多个随机变量的correlation矩阵算出的方差应为正数。不知道是否正确
3、这里的黄色短语，two structured correlation是什么意思呢？
4、为什么市场的均值是1.29%？1.29%不是长期市场平均收益率的波动水平？这个波动水平，我理解是均值的偏离度，咋是均值呢？
DD仔_品职助教 · 2023年04月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
不好意思回复晚了
1，1）你的推导不太对，正确的推导是：
y=k*x^(-a)
如果把-a提到系数这里，用ln
ln y=ln[k*x^(-a)]
拆开写的话：
ln(k)+ln[x^(-a)]=ln(k)-a*ln(x)
2）你算的对的，图形的纵轴是负数，和你算得结果是一致的
2，是的，任意变量的线性组合都有一个限制，方差不可以是负数
3，structured correlation指的是结构相关系数，其实就是相关系数，简单翻译成相关系数即可
4，老师这里讲课只是讲课说的省略了，第八题求的就是long-run average volatility，那就是volatility的长期均值，老师只是省略了均值的主语volatility
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
梦梦 · 2023年04月03日
老师您好，第二个问题的课件图片中，X的协方差矩阵，Var（X拔）这里的X拔是什么意思？两两协方差分别乘以1/9，还要乘以2吧？这里是省略了2吗？
梦梦 · 2023年04月03日
忘了加一条，VL的完整拼写是？中文意思是：长期市场收益率的风险水平？
