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追梦赤子 · 2023年04月01日

利率互换估值在90天点，为啥浮动方向，只有NP，没有+90天的利息

  1. CFA II
  2. Derivative

利率互换估值在90天点，为啥浮动方向，只有NP，没有+90天的利息？

因为如果计算30天点的估值，会+90天的利息往前折现。






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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年04月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你给的背景信息不太全，我理解本题的浮动利率应该是90天reset一次，在每个reset时间点，浮动利率债券回归面值，也就是NP

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努力的时光都是限量版，加油！

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