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JerryZT · 2023年03月03日
计算swap spread时，选用的benckmark是国债收益率，计算的目标是swap rate，但swap rate不是也可以当做benchmark吗？
pzqa015 · 2023年03月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的。
swap spread衡量的是大型金融机构借款利率相对于国债利率的spread，大型金融机构相对于国债来说，是稍微有点信用溢价的。
swap rate可以做benchmark，主要是在欧洲，这个市场swap的流动性比国债更好，所以swap rate通常被作为benchmark。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
