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谢尔比周 · 2018年05月03日
题目已知American call option, strike price 65, currently trades at 70, current option value 8.5
问Current credit risk
答案给的8.5，请问为什么不是70-65=5？
竹子 · 2018年05月03日
这一题没有问current credit risk，而是问的credit risk。经典题里3.7.
因为立即行权只能拿5块，不立即行权期权费为8.5，8.5>5,所以不会选择立即行权。 但这一题其实不用想这么复杂，一般题目会问清楚求哪个credit risk
