NO.PZ2020010333000027
问题如下：
关于期权价值，下列说法正确的有（ ）。
选项：
A.期权价值=内在价值+时间溢价 B.期权的时间溢价是等待的价值 C.离到期时间越远，期权时间溢价越大 D.到期日时，时间溢价为0解释：
答案：ABD
考点：期权价值
C选项对于美式期权是成立的，但是欧式期权不一定，对于短期会发放大笔现金股利，从而股价大幅下降的看涨期权，以及股价已经跌的很低的看跌期权，等待的意义并不大，因此离到期时间远，时间溢价不一定大。
如果时间溢价是等待的价值，那等待的时间越长，价值越大。和欧式期权不符
