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shirley_hd · 2018年05月02日

经济学高频数据

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
data of high frequency are more sensitive to asynchronosm across variables. 怎么理解
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1 个答案

源_品职助教 · 2018年05月03日

这句话想要表达意思是如果使用了高频数据，那么原版两个数据间存在的关系可能就变得模糊了

比如，AB两只股票，如果我用月度数据回归，可以发现两者之间较强的相关性。但是如果我用每天的数据去作分析，可能就发现不了AB间的相关性。这就是这句话所要表达的意思。

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