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nuankaka · 2023年02月20日

2023 mock B session 1 question set 3 immunization 问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income



这题的第二题 问哪个immunization最好， 是不是不用考虑B convexity最小了？ 看到A Macaulay duration match 7 只选A？ 主要B的7.3 感觉也没有偏离很大啊。 谢谢

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1 个答案

pzqa015 · 2023年02月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


mac duration是时间的概念，7与7.3相差近4个月，其实已经算是偏离很大了，所以，用不到比较convexity，直接根据mac duration选出答案。

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努力的时光都是限量版，加油！

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